PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

EDV и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: -2.99% против 2.27% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Сравнение комиссий EDV и TFLO

EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

EDV vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

13.82

-14.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

45.26

-45.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

11.00

-10.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

207.22

-207.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

736.01

-736.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

13.82

-14.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

9.84

-10.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

4.54

-4.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.97

-0.84

Корреляция

Корреляция между EDV и TFLO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и TFLO

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок EDV и TFLO

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-5.01%

-54.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-0.02%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-0.13%

-54.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-0.50%

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

0.00%

-54.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-0.10%

-23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

0.01%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и TFLO

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

0.07%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

0.21%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

0.30%

+16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

0.36%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

0.50%

+19.34%