Сравнение EDV с JHAC
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock. EDV is passively managed, while JHAC is actively managed. Over the past year, EDV returned 2.74% vs 9.47% for JHAC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EDV charges 0.05%/yr vs 0.72%/yr for JHAC.
Доходность
Сравнение доходности EDV и JHAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у JHAC с доходностью 0.53%.
EDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- -3.21%
JHAC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDV и JHAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.41% | 0.65% | -12.78% | 20.95% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.53% | 3.33% | 23.65% | 15.41% |
Correlation
The correlation between EDV and JHAC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. JHAC — Ранг доходности на риск
EDV
JHAC
Сравнение EDV c JHAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | JHAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 1.95 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.95 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок EDV и JHAC
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и JHAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -24.43% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -15.24% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.31% | -3.21% | -51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -3.91% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 4.88% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и JHAC
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.13% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.75% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 13.28% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.44% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.44% | +2.37% |
Сравнение комиссий EDV и JHAC
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и JHAC
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности JHAC в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.97% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.57% | 0.58% | 0.66% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and JHAC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (3.99%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs JHAC's -24.43%.
On 1-year performance, JHAC leads with 9.47% vs 2.74% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHAC has performed better with a 9.47% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.
EDV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.57% for JHAC.
EDV is categorized as Government Bonds, while JHAC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and John Hancock. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.72% for JHAC.
JHAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и JHAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор