PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDPFY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDPFY с JEPQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EDPFY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDPFY и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		18.35%51.44%-32.70%5.27%6.50%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, EDPFY показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.

EDPFY

1 день
1.42%
1 месяц
9.97%
С начала года
18.35%
6 месяцев
12.69%
1 год
68.49%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.07%
10 лет*
10.72%

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EDP Energias de Portugal SA ADR

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EDPFY:
EDPFY с ENEL.MIEDPFY с ^GSPCEDPFY с VUSA.ASEDPFY с vtiEDPFY с VTIEDPFY с EVRG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

EDPFY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDPFY
Ранг доходности на риск EDPFY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDPFY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDPFY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDPFY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDPFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDPFY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDPFY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDPFYJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.07

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.63

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.36

1.75

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

8.55

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDPFY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDPFY на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDPFY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDPFYJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.07

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.84

-0.70

Корреляция

Корреляция между EDPFY и JEPQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDPFY и JEPQ

Дивидендная доходность EDPFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		4.19%4.95%6.52%4.16%4.01%4.15%4.87%4.91%6.74%6.11%10.79%5.70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDPFY и JEPQ

Максимальная просадка EDPFY за все время составила -67.95%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDPFY и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EDPFYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.95%

-20.07%

-47.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-8.82%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.77%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-3.55%

-25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.38%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EDPFY и JEPQ

EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EDPFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDPFYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.94%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

10.52%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

18.53%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

16.90%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

16.90%

+10.91%