PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDPFY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EDPFY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности EDPFY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDPFY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		16.69%51.44%-32.70%5.27%-5.36%-13.34%63.23%31.19%7.07%20.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EDPFY показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EDPFY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.52% против 12.24% соответственно.

EDPFY

1 день
1.67%
1 месяц
0.62%
С начала года
16.69%
6 месяцев
10.82%
1 год
68.50%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.78%
10 лет*
10.52%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EDP Energias de Portugal SA ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EDPFY:
EDPFY с ENEL.MIEDPFY с JEPQEDPFY с VUSA.ASEDPFY с vtiEDPFY с VTIEDPFY с EVRG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EDPFY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDPFY
Ранг доходности на риск EDPFY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDPFY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDPFY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDPFY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDPFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDPFY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDPFY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDPFY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.92

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.41

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.41

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

6.61

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDPFY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDPFY на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDPFY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDPFY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.92

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между EDPFY и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EDPFY и ^GSPC

Максимальная просадка EDPFY за все время составила -67.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDPFY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EDPFY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.95%

-56.78%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.14%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-25.43%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-33.92%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-5.78%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-10.75%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.60%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EDPFY и ^GSPC

EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EDPFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDPFY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.37%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

9.55%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

18.33%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

16.90%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.81%

18.05%

+9.76%