Сравнение EDPFY с EVRG
EDPFY (EDP Energias de Portugal SA ADR) and EVRG (Evergy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — EDPFY in Utilities - Diversified, EVRG in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, EDPFY returned 3.19%/yr vs 9.75%/yr for EVRG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDPFY и EVRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDPFY показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у EVRG с доходностью 14.87%.
EDPFY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 9.90%
EVRG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDPFY и EVRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDPFY EDP Energias de Portugal SA ADR | 16.13% | 51.44% | -32.70% | 5.27% | -5.36% | -13.34% | 63.23% | 31.19% | -12.81% |
EVRG Evergy, Inc. | 14.87% | 22.44% | 23.41% | -13.28% | -4.89% | 27.99% | -11.67% | 18.38% | 6.83% |
Correlation
The correlation between EDPFY and EVRG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
EDPFY:
$21.07B
EVRG:
$19.29B
EDPFY:
$2.71
EVRG:
$3.77
EDPFY:
18.83
EVRG:
21.72
EDPFY:
1.33
EVRG:
3.20
EDPFY:
1.79
EVRG:
1.90
EDPFY:
$15.60B
EVRG:
$5.99B
EDPFY:
$4.29B
EVRG:
$2.49B
EDPFY:
$5.39B
EVRG:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDPFY vs. EVRG — Ранг доходности на риск
EDPFY
EVRG
Сравнение EDPFY c EVRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и Evergy, Inc. (EVRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDPFY | EVRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.18 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 10.72 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDPFY | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.94 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EDPFY и EVRG
Максимальная просадка EDPFY за все время составила -67.95%, что больше максимальной просадки EVRG в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDPFY и EVRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDPFY | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.95% | -38.79% | -29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -7.30% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -21.10% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -29.84% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -2.71% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.36% | -9.92% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.84% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDPFY и EVRG
EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Evergy, Inc. (EVRG) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что EDPFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDPFY | EVRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.12% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 11.75% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 15.83% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 18.93% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 24.34% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDPFY и EVRG
Дивидендная доходность EDPFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности EVRG в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDPFY EDP Energias de Portugal SA ADR | 4.72% | 4.95% | 6.52% | 4.16% | 4.01% | 4.15% | 4.87% | 4.91% | 6.74% | 6.11% | 10.79% | 5.70% |
EVRG Evergy, Inc. | 3.36% | 3.72% | 4.22% | 4.75% | 3.70% | 3.17% | 3.69% | 2.97% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDPFY и EVRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EDP Energias de Portugal SA ADR и Evergy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDPFY и EVRG
EDPFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о валовой прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
EVRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 974.10M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.
EDPFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила об операционной прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
EVRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.40M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
EDPFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о чистой прибыли в 384.22M при выручке в 4.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
EVRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evergy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
EDPFY and EVRG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDPFY has higher volatility (6.49%) compared to EVRG (6.12%). In terms of maximum drawdown, EDPFY dropped -67.95% vs EVRG's -38.79%.
EVRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDPFY и EVRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор