PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDPFY с GEF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDPFY с GEF-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EDPFY (EDP Energias de Portugal SA ADR) and GEF-B (Greif Inc) are both stocks. EDPFY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GEF-B operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EDPFY returned 11.85%/yr vs 10.91%/yr for GEF-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDPFY и GEF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и Greif Inc (GEF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDPFY показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у GEF-B с доходностью 24.73%. За последние 10 лет акции EDPFY превзошли акции GEF-B по среднегодовой доходности: 11.85% против 10.91% соответственно.

EDPFY

1 день
3.33%
1 месяц
-1.37%
С начала года
16.81%
6 месяцев
16.91%
1 год
25.02%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
11.85%

GEF-B

1 день
2.29%
1 месяц
14.95%
С начала года
24.73%
6 месяцев
23.83%
1 год
37.08%
3 года*
11.58%
5 лет*
13.86%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDPFY и GEF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		16.81%51.44%-32.70%5.27%-5.36%-13.34%63.23%31.19%7.07%20.29%
GEF-B
Greif Inc		24.73%15.77%7.79%-11.91%36.86%29.04%-0.34%21.61%-33.85%7.02%

Correlation

The correlation between EDPFY and GEF-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDPFY:

$21.19B

GEF-B:

$5.20B

EPS

EDPFY:

€2.71

GEF-B:

$17.56

Коэффициент P/E

EDPFY:

16.66

GEF-B:

5.20

Коэффициент PEG

EDPFY:

11.48

GEF-B:

0.12

Коэффициент P/S

EDPFY:

1.18

GEF-B:

1.51

Коэффициент P/B

EDPFY:

1.59

GEF-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

EDPFY:

€15.60B

GEF-B:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDPFY:

€4.29B

GEF-B:

$756.10M

EBITDA (12 мес.)

EDPFY:

€5.39B

GEF-B:

$509.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EDP Energias de Portugal SA ADR

Greif Inc

Часто сравнивают с EDPFY:
EDPFY с ENEL.MIEDPFY с ^GSPCEDPFY с VUSA.ASEDPFY с JEPQEDPFY с VTIEDPFY с EVRGEDPFY с vti
Часто сравнивают с GEF-B:
GEF-B с GEFGEF-B с REPYYGEF-B с HIIGEF-B с BCATGEF-B с BITOGEF-B с VWOBGEF-B с BKH

Доходность на риск

EDPFY vs. GEF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDPFY
Ранг доходности на риск EDPFY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDPFY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDPFY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDPFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDPFY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDPFY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GEF-B
Ранг доходности на риск GEF-B: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEF-B: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF-B: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF-B: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF-B: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF-B: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDPFY c GEF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и Greif Inc (GEF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDPFYGEF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.36

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.94

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.96

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

4.00

-0.16

EDPFY vs. GEF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDPFY на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEF-B равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDPFY и GEF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDPFY и GEF-B

Максимальная просадка EDPFY за все время составила -67.95%, что больше максимальной просадки GEF-B в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDPFY и GEF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDPFYGEF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.95%

-63.05%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-18.97%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-28.37%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-29.55%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-50.81%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-0.39%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.28%

-14.09%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

9.29%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EDPFY и GEF-B

Текущая волатильность для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) составляет 6.05%, в то время как у Greif Inc (GEF-B) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что EDPFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDPFYGEF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.81%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

19.79%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

27.47%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

29.38%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

35.36%

-7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDPFY и GEF-B

Дивидендная доходность EDPFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GEF-B в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		4.69%4.95%6.52%4.16%4.01%4.15%4.87%4.91%6.74%6.11%10.79%5.70%
GEF-B
Greif Inc		3.77%4.40%4.67%4.62%3.67%4.50%5.44%3.81%4.32%3.62%3.72%5.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDPFY и GEF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EDP Energias de Portugal SA ADR и Greif Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.12B
1.07B
(EDPFY) Общая выручка
(GEF-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EDPFY значения в EUR, GEF-B значения в USD

Сравнение рентабельности EDPFY и GEF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EDP Energias de Portugal SA ADR и Greif Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
22.7%
23.0%
Активы портфеля
EDPFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о валовой прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

GEF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

EDPFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила об операционной прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

GEF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

EDPFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о чистой прибыли в 384.22M при выручке в 4.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

GEF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

EDPFY and GEF-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEF-B has higher volatility (7.81%) compared to EDPFY (6.05%). In terms of maximum drawdown, EDPFY dropped -67.95% vs GEF-B's -63.05%.

GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDPFY и GEF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор