PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDPFY с GEF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDPFY с GEF-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDPFY (EDP Energias de Portugal SA ADR) and GEF-B (Greif Inc) are both stocks. EDPFY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GEF-B operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EDPFY returned 10.33%/yr vs 10.66%/yr for GEF-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDPFY и GEF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и Greif Inc (GEF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDPFY показывает доходность 17.72%, что значительно ниже, чем у GEF-B с доходностью 27.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDPFY имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции GEF-B немного впереди с 10.66%.

EDPFY

1 день
-1.99%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.72%
1 год
21.18%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.68%
10 лет*
10.33%

GEF-B

1 день
3.69%
1 месяц
7.81%
6 месяцев
13.23%
С начала года
27.20%
1 год
42.75%
3 года*
10.95%
5 лет*
15.22%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDPFY и GEF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		17.72%51.44%-32.70%5.27%-5.36%-13.34%63.23%31.19%7.07%20.29%
GEF-B
Greif Inc		27.20%15.77%7.79%-11.91%36.86%29.04%-0.34%21.61%-33.85%7.02%

Correlation

The correlation between EDPFY and GEF-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDPFY:

$21.35B

GEF-B:

$3.50B

EPS

EDPFY:

€2.69

GEF-B:

$17.56

Коэффициент P/E

EDPFY:

16.77

GEF-B:

5.30

Коэффициент PEG

EDPFY:

11.56

GEF-B:

0.12

Коэффициент P/S

EDPFY:

1.19

GEF-B:

1.54

Коэффициент P/B

EDPFY:

1.59

GEF-B:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

EDPFY:

€15.60B

GEF-B:

$3.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDPFY:

€4.29B

GEF-B:

$756.10M

EBITDA (12 мес.)

EDPFY:

€5.39B

GEF-B:

$509.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EDP Energias de Portugal SA ADR

Greif Inc

Часто сравнивают с EDPFY:
EDPFY с ENEL.MIEDPFY с ^GSPCEDPFY с JEPQEDPFY с VUSA.ASEDPFY с VTIEDPFY с EVRGEDPFY с vti
Часто сравнивают с GEF-B:
GEF-B с GEFGEF-B с REPYYGEF-B с HIIGEF-B с BCATGEF-B с BITOGEF-B с VWOBGEF-B с STEM

Доходность на риск

EDPFY vs. GEF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDPFY
Ранг доходности на риск EDPFY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDPFY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDPFY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDPFY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDPFY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDPFY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GEF-B
Ранг доходности на риск GEF-B: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEF-B: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF-B: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF-B: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF-B: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF-B: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDPFY c GEF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и Greif Inc (GEF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDPFYGEF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.58

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.18

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.46

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

5.03

-1.80

EDPFY vs. GEF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDPFY на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GEF-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDPFY и GEF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDPFY и GEF-B

Максимальная просадка EDPFY за все время составила -67.95%, что больше максимальной просадки GEF-B в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDPFY и GEF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDPFYGEF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.95%

-63.05%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-17.44%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-28.37%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-29.55%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-50.81%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-0.53%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-14.07%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

8.52%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EDPFY и GEF-B

Текущая волатильность для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) составляет 6.91%, в то время как у Greif Inc (GEF-B) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что EDPFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDPFYGEF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.88%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

20.11%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

27.24%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

29.42%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

35.26%

-7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDPFY и GEF-B

Дивидендная доходность EDPFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности GEF-B в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDPFY
EDP Energias de Portugal SA ADR		4.65%4.95%6.52%4.16%4.01%4.15%4.87%4.91%6.74%6.11%10.79%5.70%
GEF-B
Greif Inc		3.70%4.40%4.67%4.62%3.67%4.50%5.44%3.81%4.32%3.62%3.72%5.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDPFY и GEF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EDP Energias de Portugal SA ADR и Greif Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.12B
1.07B
(EDPFY) Общая выручка
(GEF-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EDPFY значения в EUR, GEF-B значения в USD

Сравнение рентабельности EDPFY и GEF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EDP Energias de Portugal SA ADR и Greif Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.7%
23.0%
Активы портфеля
EDPFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о валовой прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

GEF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

EDPFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила об операционной прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

GEF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

EDPFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о чистой прибыли в 384.22M при выручке в 4.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

GEF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

EDPFY and GEF-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEF-B has higher volatility (7.88%) compared to EDPFY (6.91%). In terms of maximum drawdown, EDPFY dropped -67.95% vs GEF-B's -63.05%.

GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDPFY и GEF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор