Сравнение EDPFY с GEF-B
EDPFY (EDP Energias de Portugal SA ADR) and GEF-B (Greif Inc) are both stocks. EDPFY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GEF-B operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EDPFY returned 9.90%/yr vs 10.32%/yr for GEF-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDPFY и GEF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDPFY показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у GEF-B с доходностью 8.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDPFY имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции GEF-B немного впереди с 10.32%.
EDPFY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 9.90%
GEF-B
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 42.33%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам EDPFY и GEF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDPFY EDP Energias de Portugal SA ADR | 16.13% | 51.44% | -32.70% | 5.27% | -5.36% | -13.34% | 63.23% | 31.19% | 7.07% | 20.29% |
GEF-B Greif Inc | 8.41% | 15.77% | 7.79% | -11.91% | 36.86% | 29.04% | -0.34% | 21.61% | -33.85% | 7.02% |
Correlation
The correlation between EDPFY and GEF-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
EDPFY:
$21.07B
GEF-B:
$4.56B
EDPFY:
$2.71
GEF-B:
$17.56
EDPFY:
18.83
GEF-B:
4.56
EDPFY:
12.98
GEF-B:
0.10
EDPFY:
1.33
GEF-B:
1.32
EDPFY:
1.79
GEF-B:
1.55
EDPFY:
$15.60B
GEF-B:
$3.35B
EDPFY:
$4.29B
GEF-B:
$756.10M
EDPFY:
$5.39B
GEF-B:
$509.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDPFY vs. GEF-B — Ранг доходности на риск
EDPFY
GEF-B
Сравнение EDPFY c GEF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и Greif Inc (GEF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDPFY | GEF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.24 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.68 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDPFY | GEF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EDPFY и GEF-B
Максимальная просадка EDPFY за все время составила -67.95%, что больше максимальной просадки GEF-B в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDPFY и GEF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDPFY | GEF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.95% | -63.05% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -18.97% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.52% | -28.37% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -29.55% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -50.81% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -13.42% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.36% | -14.11% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 9.07% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDPFY и GEF-B
Текущая волатильность для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) составляет 6.49%, в то время как у Greif Inc (GEF-B) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что EDPFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDPFY | GEF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 8.47% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 19.31% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 30.40% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 29.57% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 35.46% | -7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDPFY и GEF-B
Дивидендная доходность EDPFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GEF-B в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDPFY EDP Energias de Portugal SA ADR | 4.72% | 4.95% | 6.52% | 4.16% | 4.01% | 4.15% | 4.87% | 4.91% | 6.74% | 6.11% | 10.79% | 5.70% |
GEF-B Greif Inc | 4.14% | 4.40% | 4.67% | 4.62% | 3.67% | 4.50% | 5.44% | 3.81% | 4.32% | 3.62% | 3.72% | 5.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDPFY и GEF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EDP Energias de Portugal SA ADR и Greif Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDPFY и GEF-B
EDPFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о валовой прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
GEF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
EDPFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила об операционной прибыли в 933.10M при выручке в 4.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
GEF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
EDPFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EDP Energias de Portugal SA ADR сообщила о чистой прибыли в 384.22M при выручке в 4.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
GEF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
EDPFY and GEF-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEF-B has higher volatility (8.47%) compared to EDPFY (6.49%). In terms of maximum drawdown, EDPFY dropped -67.95% vs GEF-B's -63.05%.
GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDPFY и GEF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор