Сравнение EDPFY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EDPFY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDPFY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDPFY EDP Energias de Portugal SA ADR | 16.69% | 51.44% | -32.70% | 5.27% | -5.36% | -13.34% | 63.23% | 31.19% | 7.07% | 20.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EDPFY показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EDPFY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.52% против 13.69% соответственно.
EDPFY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 68.50%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 10.52%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDPFY vs. VTI — Ранг доходности на риск
EDPFY
VTI
Сравнение EDPFY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDPFY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 0.98 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.52 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.54 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 7.30 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDPFY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 0.98 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EDPFY и VTI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDPFY и VTI
Дивидендная доходность EDPFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDPFY EDP Energias de Portugal SA ADR | 4.25% | 4.95% | 6.52% | 4.16% | 4.01% | 4.15% | 4.87% | 4.91% | 6.74% | 6.11% | 10.79% | 5.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EDPFY и VTI
Максимальная просадка EDPFY за все время составила -67.95%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDPFY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDPFY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.95% | -55.45% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -12.30% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.77% | -25.36% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -35.00% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.54% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -8.08% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.60% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDPFY и VTI
EDP Energias de Portugal SA ADR (EDPFY) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EDPFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDPFY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 5.48% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 9.75% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 19.02% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 17.41% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 18.29% | +9.52% |