PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOW с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EDOW tracks the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.72%/yr vs 6.96%/yr for USMV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

EDOW

1 день
0.86%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
9.11%
1 год
17.91%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		9.11%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%7.03%

Correlation

The correlation between EDOW and USMV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.80

The correlation between EDOW and USMV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOW и USMV

Секторы
EDOW
USMV

Технологии

22.7%
33.9%

Финансовые услуги

16.9%
11.7%

Промышленность

13.6%
6.1%

Здравоохранение

13.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.2%

Энергетика

3.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.0%
2.4%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

EDOW
22.7%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

EDOW
16.9%
USMV
11.7%

Промышленность

EDOW
13.6%
USMV
6.1%

Здравоохранение

EDOW
13.2%
USMV
12.6%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.2%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.2%
USMV
9.4%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.2%
USMV
6.2%

Энергетика

EDOW
3.0%
USMV
2.7%

Сырьевые материалы

EDOW
3.0%
USMV
2.4%

Недвижимость

EDOW

-

USMV
2.5%

Коммунальные услуги

EDOW

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

EDOW vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOWUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.74

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.10

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.98

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

3.18

+4.47

EDOW vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOW и USMV

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-33.10%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.46%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-9.36%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-17.93%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.24%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.87%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.98%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и USMV

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.10% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.00%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

6.41%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

8.53%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

12.38%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

14.50%

+3.17%

Сравнение комиссий EDOW и USMV

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и USMV

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.25%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and USMV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOW has higher volatility (3.10%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, EDOW leads with 9.72% vs 6.96% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDOW has performed better with a 9.72% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.25% for EDOW.

EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.15% for USMV.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор