PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с UDOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.14%/yr vs 13.83%/yr for UDOW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 17.76%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

UDOW

1 день
4.89%
1 месяц
14.00%
С начала года
17.76%
6 месяцев
18.56%
1 год
61.82%
3 года*
35.94%
5 лет*
13.83%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		17.76%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%41.76%

Correlation

The correlation between EDOW and UDOW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.94

The correlation between EDOW and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOW и UDOW

Секторы
EDOW
UDOW

Технологии

20.0%
17.1%

Финансовые услуги

17.5%
27.2%

Промышленность

13.6%
18.4%

Здравоохранение

13.4%
13.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.9%

Энергетика

3.3%
2.4%

Сырьевые материалы

3.3%
4.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EDOW
20.0%
UDOW
17.1%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
UDOW
27.2%

Промышленность

EDOW
13.6%
UDOW
18.4%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
UDOW
13.1%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
UDOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
UDOW
4.4%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
UDOW
1.9%

Энергетика

EDOW
3.3%
UDOW
2.4%

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
UDOW
4.0%

Недвижимость

EDOW

-

UDOW

-

Коммунальные услуги

EDOW

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

EDOW vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.71

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.33

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.21

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

7.85

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EDOW и UDOW

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-80.29%

+46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-28.07%

+19.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-44.83%

+29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-55.79%

+33.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-14.39%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

7.90%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и UDOW

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 2.90%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

9.70%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

27.98%

-19.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

36.40%

-25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

44.23%

-30.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

51.77%

-34.03%

Сравнение комиссий EDOW и UDOW

EDOW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и UDOW

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности UDOW в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.15%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EDOW and UDOW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDOW has higher volatility (9.70%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs UDOW's -80.29%.

On 5-year performance, UDOW leads with 13.83% vs 9.14% for EDOW. On fees, EDOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDOW has performed better with a 13.83% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.15% for UDOW.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while UDOW is Leveraged Equities. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.95% for UDOW.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор