Сравнение EDOW с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
EDOW и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOW и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOW и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | -1.60% | 15.46% | 13.17% | 15.47% | -7.45% | 18.82% | 6.64% | 24.69% | -2.04% | 11.90% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOW показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
EDOW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOW и SPTM
EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
EDOW vs. SPTM — Ранг доходности на риск
EDOW
SPTM
Сравнение EDOW c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOW | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 7.28 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOW | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EDOW и SPTM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOW и SPTM
Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.31% | 1.65% | 1.93% | 1.91% | 1.52% | 1.84% | 1.88% | 1.82% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок EDOW и SPTM
Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOW | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -54.80% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.21% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -24.14% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.36% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.10% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.55% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOW и SPTM
Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 4.18%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOW | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.35% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.54% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 18.33% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 16.87% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.03% | -0.18% |