PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOW с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOW с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOW returned 9.14%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOW charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности EDOW и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOW показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOW и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%11.48%

Correlation

The correlation between EDOW and MTUM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.67

The correlation between EDOW and MTUM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOW и MTUM

Секторы
EDOW
MTUM

Технологии

20.0%
44.4%

Финансовые услуги

17.5%
10.4%

Промышленность

13.6%
15.6%

Здравоохранение

13.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

9.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.4%

Энергетика

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

EDOW
20.0%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

EDOW
17.5%
MTUM
10.4%

Промышленность

EDOW
13.6%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

EDOW
13.4%
MTUM
6.9%

Потребительский циклический сектор

EDOW
12.7%
MTUM
3.6%

Потребительский защитный сектор

EDOW
9.9%
MTUM
3.3%

Коммуникационные услуги

EDOW
6.5%
MTUM
7.4%

Энергетика

EDOW
3.3%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

EDOW
3.3%
MTUM
1.7%

Недвижимость

EDOW

-

MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

EDOW

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с QQQEEDOW с VOOEDOW с SCHD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

EDOW vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOW c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOWMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.14

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.90

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.53

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

14.10

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOW vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOW на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOW и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOWMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EDOW и MTUM

Максимальная просадка EDOW за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOW и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOWMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-34.08%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-11.54%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-20.99%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-32.28%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.10%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.21%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.89%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOW и MTUM

Текущая волатильность для First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) составляет 2.90%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOWMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

7.67%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

16.51%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

19.08%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

20.60%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.03%

-3.29%

Сравнение комиссий EDOW и MTUM

EDOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOW и MTUM

Дивидендная доходность EDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

EDOW and MTUM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, EDOW dropped -33.72% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 9.14% for EDOW. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.60% for MTUM.

EDOW is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EDOW and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOW и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор