PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOG с XCEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

EDOG и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDOG и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.22%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		7.38%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 6.00% против 10.01% соответственно.

EDOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.22%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.06%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.00%

XCEM

1 день
0.93%
1 месяц
-7.91%
С начала года
7.38%
6 месяцев
16.57%
1 год
43.07%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с KEMXXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF

Сравнение комиссий EDOG и XCEM

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Доходность на риск

EDOG vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.14

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.82

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.06

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

12.61

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.14

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между EDOG и XCEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и XCEM

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности XCEM в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.70%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		3.03%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и XCEM

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и XCEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDOGXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-41.24%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-14.46%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-29.67%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-41.24%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-10.16%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.70%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.51%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и XCEM

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 6.52%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDOGXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

10.37%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.60%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

20.21%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.15%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.53%

-1.81%