Сравнение EDOG с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EDOG и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOG и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.08% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOG показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.16% соответственно.
EDOG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 5.99%
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и SPEM
EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
EDOG vs. SPEM — Ранг доходности на риск
EDOG
SPEM
Сравнение EDOG c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.80 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.82 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 7.01 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EDOG и SPEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и SPEM
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SPEM в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.71% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и SPEM
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOG | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -64.41% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -12.35% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -31.94% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -36.06% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -8.56% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -14.87% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.20% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и SPEM
Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 6.95%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOG | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 8.25% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 12.23% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.79% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.95% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.76% | -1.04% |