PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с JPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDOG tracks the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 6.26%/yr vs 8.07%/yr for JPEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 6.26% против 8.07% соответственно.

EDOG

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.08%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.67%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.26%

JPEM

1 день
-1.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.77%
1 год
22.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.43%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.19%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between EDOG and JPEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between EDOG and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOG и JPEM

Секторы
EDOG
JPEM

Энергетика

14.0%
7.5%

Промышленность

11.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.4%

Здравоохранение

10.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

9.9%
8.6%

Сырьевые материалы

9.8%
11.3%

Технологии

9.2%
6.7%

Коммунальные услуги

8.8%
9.2%

Финансовые услуги

7.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.0%

Недвижимость

-

1.8%

Энергетика

EDOG
14.0%
JPEM
7.5%

Промышленность

EDOG
11.9%
JPEM
13.1%

Коммуникационные услуги

EDOG
10.5%
JPEM
8.4%

Здравоохранение

EDOG
10.5%
JPEM
4.3%

Потребительский защитный сектор

EDOG
9.9%
JPEM
8.6%

Сырьевые материалы

EDOG
9.8%
JPEM
11.3%

Технологии

EDOG
9.2%
JPEM
6.7%

Коммунальные услуги

EDOG
8.8%
JPEM
9.2%

Финансовые услуги

EDOG
7.8%
JPEM
19.1%

Потребительский циклический сектор

EDOG
7.6%
JPEM
10.0%

Недвижимость

EDOG

-

JPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

EDOG vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.73

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.40

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.17

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

8.14

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа JPEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EDOG и JPEM

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-40.22%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.32%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-14.30%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-21.57%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-40.22%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-3.08%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-9.47%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.75%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и JPEM

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеют волатильность 4.39% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.59%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.23%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.96%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.49%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.04%

+0.56%

Сравнение комиссий EDOG и JPEM

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и JPEM

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.88%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and JPEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPEM has higher volatility (4.59%) compared to EDOG (4.39%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, JPEM leads with 8.07% vs 6.26% for EDOG. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPEM has performed better with a 8.07% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.40% for JPEM.

EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.44% for JPEM.

JPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор