PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с EZA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDOG tracks the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index while EZA tracks the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 6.08%/yr vs 7.37%/yr for EZA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EZA.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: 6.08% против 7.37% соответственно.

EDOG

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.65%
1 год
16.30%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.08%

EZA

1 день
0.97%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
6.48%
1 год
35.13%
3 года*
26.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.27%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-1.61%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%

Correlation

The correlation between EDOG and EZA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.74

The correlation between EDOG and EZA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOG и EZA

Секторы
EDOG
EZA

Энергетика

14.0%

-

Промышленность

11.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.7%

Здравоохранение

10.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

9.9%
2.4%

Сырьевые материалы

9.8%
39.7%

Технологии

9.2%

-

Коммунальные услуги

8.8%

-

Финансовые услуги

7.8%
32.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
14.7%

Недвижимость

-

1.6%

Энергетика

EDOG
14.0%
EZA

-

Промышленность

EDOG
11.9%
EZA
1.5%

Коммуникационные услуги

EDOG
10.5%
EZA
6.7%

Здравоохранение

EDOG
10.5%
EZA
1.2%

Потребительский защитный сектор

EDOG
9.9%
EZA
2.4%

Сырьевые материалы

EDOG
9.8%
EZA
39.7%

Технологии

EDOG
9.2%
EZA

-

Коммунальные услуги

EDOG
8.8%
EZA

-

Финансовые услуги

EDOG
7.8%
EZA
32.1%

Потребительский циклический сектор

EDOG
7.6%
EZA
14.7%

Недвижимость

EDOG

-

EZA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

EDOG vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.14

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.61

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.51

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

4.21

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZA равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGEZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EDOG и EZA

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-64.64%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-23.31%

+14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-23.31%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-34.94%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-62.25%

+17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-17.05%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-16.92%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

8.37%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и EZA

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

10.56%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

26.12%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

31.03%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

28.69%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

31.37%

-13.77%

Сравнение комиссий EDOG и EZA

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и EZA

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности EZA в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.26%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and EZA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (10.56%) compared to EDOG (4.21%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs EZA's -64.64%.

On 10-year performance, EZA leads with 7.37% vs 6.08% for EDOG. On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZA has performed better with a 7.37% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EZA has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 4.89% for EDOG.

EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.59% for EZA.

EZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор