PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с EQL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 6.34%/yr vs 12.66%/yr for EQL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 6.34% против 12.66% соответственно.

EDOG

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.54%
1 год
17.09%
3 года*
10.59%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.34%

EQL

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.97%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.48%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOG и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		1.65%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.44%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between EDOG and EQL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.59

The correlation between EDOG and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOG и EQL

Секторы
EDOG
EQL

Промышленность

11.3%
8.5%

Энергетика

11.2%
8.0%

Финансовые услуги

11.0%
8.6%

Здравоохранение

10.3%
8.7%

Коммунальные услуги

10.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%
8.6%

Технологии

9.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.7%

Сырьевые материалы

6.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.8%

Недвижимость

-

9.2%

Промышленность

EDOG
11.3%
EQL
8.5%

Энергетика

EDOG
11.2%
EQL
8.0%

Финансовые услуги

EDOG
11.0%
EQL
8.6%

Здравоохранение

EDOG
10.3%
EQL
8.7%

Коммунальные услуги

EDOG
10.2%
EQL
8.4%

Потребительский защитный сектор

EDOG
9.6%
EQL
8.6%

Технологии

EDOG
9.4%
EQL
12.3%

Потребительский циклический сектор

EDOG
6.1%
EQL
10.7%

Сырьевые материалы

EDOG
6.0%
EQL
8.0%

Коммуникационные услуги

EDOG
5.4%
EQL
8.8%

Недвижимость

EDOG

-

EQL
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

EDOG vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.84

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.57

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.84

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

10.95

-6.71

EDOG vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EQL равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и EQL

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-35.65%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.19%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-15.07%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-19.24%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-35.65%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-1.76%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-3.25%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.60%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и EQL

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.08%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

7.20%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

9.59%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.56%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

16.54%

+0.88%

Сравнение комиссий EDOG и EQL

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и EQL

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности EQL в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.06%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.63%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and EQL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOG has higher volatility (4.04%) compared to EQL (3.08%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.66% vs 6.34% for EDOG. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.66% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.63% for EQL.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор