PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с EQL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOG с EQL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL).

EDOG и EQL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDOG и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.08%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		2.94%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 5.99% против 12.14% соответственно.

EDOG

1 день
2.30%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.55%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.37%
10 лет*
5.99%

EQL

1 день
1.81%
1 месяц
-4.49%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.29%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Alps Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC

Сравнение комиссий EDOG и EQL

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EQL в 0.28%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF

Доходность на риск

EDOG vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alps Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGEQLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.03

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.50

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.36

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.74

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа EQL равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGEQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между EDOG и EQL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и EQL

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности EQL в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.71%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и EQL

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и EQL.

Загрузка...

Показатели просадок

EDOGEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-35.65%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.90%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-19.24%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-35.65%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.49%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-3.28%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.40%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и EQL

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDOGEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.95%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

7.32%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

14.88%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.60%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.55%

+1.17%