PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOG с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDOG с ENFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).

EDOG и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDOG и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		6.22%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		20.63%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 6.00% против 13.43% соответственно.

EDOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.21%
С начала года
6.22%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.06%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.00%

ENFR

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.03%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
19.00%
3 года*
27.90%
5 лет*
23.14%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с SCHDEDOG с DGSEDOG с QYLD
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с UMIENFR с SPY

Сравнение комиссий EDOG и ENFR

EDOG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

EDOG vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOG c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOGENFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.06

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.41

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.36

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

4.49

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOG vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ENFR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOGENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.21

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между EDOG и ENFR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и ENFR

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности ENFR в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.70%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Просадки

Сравнение просадок EDOG и ENFR

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и ENFR.

Загрузка...

Показатели просадок

EDOGENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-68.28%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-14.80%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-20.29%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-62.64%

+18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-3.94%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-16.16%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.48%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и ENFR

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDOGENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.18%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.39%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.01%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

19.19%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

24.74%

-7.02%