PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOG с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EDOG is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, EDOG returned 15.59% vs 46.35% for EMSF. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

EDOG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
5.13%
1 год
15.59%
3 года*
10.05%
5 лет*
6.45%
10 лет*
5.57%
Всё время*
4.42%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
$60.85K$47.80K$56.70K

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

Сравнение доходности по годам EDOG и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.13%22.59%1.70%6.62%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between EDOG and EMSF is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between EDOG and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDOG и EMSF

Секторы
EDOG
EMSF

Энергетика

13.5%

-

Промышленность

11.6%
11.0%

Здравоохранение

10.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

10.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
1.7%

Технологии

9.8%
52.8%

Сырьевые материалы

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.3%

Коммунальные услуги

8.1%
2.1%

Финансовые услуги

8.0%
15.0%

Недвижимость

-

1.6%

Энергетика

EDOG
13.5%
EMSF

-

Промышленность

EDOG
11.6%
EMSF
11.0%

Здравоохранение

EDOG
10.8%
EMSF
6.0%

Потребительский защитный сектор

EDOG
10.3%
EMSF
3.6%

Коммуникационные услуги

EDOG
9.8%
EMSF
1.7%

Технологии

EDOG
9.8%
EMSF
52.8%

Сырьевые материалы

EDOG
9.7%
EMSF

-

Потребительский циклический сектор

EDOG
8.3%
EMSF
6.3%

Коммунальные услуги

EDOG
8.1%
EMSF
2.1%

Финансовые услуги

EDOG
8.0%
EMSF
15.0%

Недвижимость

EDOG

-

EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с IDXEDOG с SGDJEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

EDOG vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDOG c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.54

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.05

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.39

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

7.79

-4.63

EDOG vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и EMSF

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-24.75%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-19.49%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-12.20%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-5.94%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.97%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и EMSF

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 2.95%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

10.46%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

26.68%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

30.20%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

24.42%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

24.42%

-7.07%

Сравнение комиссий EDOG и EMSF

EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и EMSF

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and EMSF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to EDOG (2.95%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 15.59% for EDOG. On fees, EDOG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EDOG has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: SS&C and Matthews. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор