Сравнение EDOG с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP).
EDOG и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDOG и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDOG и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.08% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EDOG показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.63% соответственно.
EDOG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 5.99%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDOG и AMLP
EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
EDOG vs. AMLP — Ранг доходности на риск
EDOG
AMLP
Сравнение EDOG c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOG | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.62 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.89 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.68 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 1.72 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.62 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EDOG и AMLP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOG и AMLP
Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.71% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок EDOG и AMLP
Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDOG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.29% | -77.19% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -14.27% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -20.92% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -72.62% | +28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -2.17% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -17.57% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.60% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOG и AMLP
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDOG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 2.92% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 7.86% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 16.08% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 20.18% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 27.84% | -10.12% |