PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDOG с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOG с AMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDOG returned 5.57%/yr vs 6.91%/yr for AMLP. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EDOG charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности EDOG и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции EDOG уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 5.57% против 6.91% соответственно.

EDOG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
5.13%
1 год
15.59%
3 года*
10.05%
5 лет*
6.45%
10 лет*
5.57%
Всё время*
4.42%

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
4.70%
6 месяцев
11.68%
С начала года
20.23%
1 год
19.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
20.05%
10 лет*
6.91%
Всё время*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMLP

Alerian MLP ETF
$73.87M$62.93M$74.06M

EDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
$60.85K$47.80K$56.70K

Сравнение доходности по годам EDOG и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.13%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%
AMLP
Alerian MLP ETF		20.23%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between EDOG and AMLP is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.37

The correlation between EDOG and AMLP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDOG и AMLP

Секторы
EDOG
AMLP

Энергетика

13.5%
98.1%

Промышленность

11.6%
2.1%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Технологии

9.8%

-

Сырьевые материалы

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммунальные услуги

8.1%
1.9%

Финансовые услуги

8.0%
0.0%

Недвижимость

-

-

Энергетика

EDOG
13.5%
AMLP
98.1%

Промышленность

EDOG
11.6%
AMLP
2.1%

Здравоохранение

EDOG
10.8%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

EDOG
10.3%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

EDOG
9.8%
AMLP

-

Технологии

EDOG
9.8%
AMLP

-

Сырьевые материалы

EDOG
9.7%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

EDOG
8.3%
AMLP

-

Коммунальные услуги

EDOG
8.1%
AMLP
1.9%

Финансовые услуги

EDOG
8.0%
AMLP
0.0%

Недвижимость

EDOG

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с IDXEDOG с SGDJEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIA
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с KYNAMLP с VDE

Доходность на риск

EDOG vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDOG c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDOGAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.58

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.22

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.39

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

6.69

-3.53

EDOG vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOG и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDOG и AMLP

Максимальная просадка EDOG за все время составила -44.29%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOG и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOGAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.29%

-77.19%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-8.25%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-14.27%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-20.92%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-72.62%

+28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.74%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-17.25%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.94%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOG и AMLP

Текущая волатильность для ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) составляет 2.95%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что EDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOGAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.90%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.73%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

12.53%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

19.34%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

27.65%

-10.30%

Сравнение комиссий EDOG и AMLP

EDOG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOG и AMLP

Дивидендная доходность EDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности AMLP в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.40%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%

Часто задаваемые вопросы

EDOG and AMLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (3.90%) compared to EDOG (2.95%). In terms of maximum drawdown, EDOG dropped -44.29% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.91% vs 5.57% for EDOG. On fees, EDOG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.91% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 4.89% for EDOG.

EDOG is categorized as Emerging Markets Equities, while AMLP is MLPs. EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for EDOG and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOG и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор