Сравнение EDOC с XHS
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.64%/yr vs 1.64%/yr for XHS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XHS.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и XHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 15.40%.
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
XHS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам EDOC и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 15.40% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 26.87% |
Correlation
The correlation between EDOC and XHS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between EDOC and XHS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. XHS — Ранг доходности на риск
EDOC
XHS
Сравнение EDOC c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.39 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.63 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и XHS
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и XHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -39.32% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -11.99% | -18.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -17.81% | -17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -32.62% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | 0.00% | -61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -10.16% | -33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 4.32% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и XHS
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.47% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 12.25% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 17.92% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 21.13% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.40% | +3.88% |
Сравнение комиссий EDOC и XHS
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и XHS
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности XHS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.22% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and XHS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.26%) compared to XHS (4.47%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs XHS's -39.32%.
On 5-year performance, XHS leads with 1.64% vs -14.64% for EDOC. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XHS has performed better with a 1.64% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
EDOC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.22% for XHS.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.35% for XHS.
XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и XHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор