Сравнение EDOC с VHT
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.64%/yr vs 4.60%/yr for VHT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.03%.
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам EDOC и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.03% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 9.93% |
Correlation
The correlation between EDOC and VHT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between EDOC and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. VHT — Ранг доходности на риск
EDOC
VHT
Сравнение EDOC c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.87 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.59 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и VHT
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -39.12% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -10.40% | -20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -16.91% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -17.71% | -42.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -3.20% | -58.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -5.98% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 4.22% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и VHT
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.02% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 10.49% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 14.72% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 15.03% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 16.95% | +9.33% |
Сравнение комиссий EDOC и VHT
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и VHT
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VHT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and VHT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.26%) compared to VHT (5.02%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs VHT's -39.12%.
On 5-year performance, VHT leads with 4.60% vs -14.64% for EDOC. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VHT has performed better with a 4.60% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.37% for EDOC.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.09% for VHT.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор