Сравнение EDOC с SHLD
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EDOC returned -12.18% vs -1.74% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.00%.
EDOC
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- -8.38%
- 5 лет*
- -12.81%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -6.08% | -0.62% | -2.87% | 3.16% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.00% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between EDOC and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EDOC
SHLD
Сравнение EDOC c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.07 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.17 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и SHLD
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -25.40% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -25.40% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.45% | -22.77% | -36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -3.93% | -39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 10.40% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и SHLD
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 7.89% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 8.21% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 19.78% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 25.11% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 21.52% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 21.52% | +4.76% |
Сравнение комиссий EDOC и SHLD
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и SHLD
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.21%) compared to EDOC (7.89%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, SHLD leads with -1.74% vs -12.18% for EDOC. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 7.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -1.74% return vs -12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.26% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.50% for SHLD.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор