Сравнение EDOC с PPH
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -12.37%/yr vs 10.74%/yr for PPH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.36%/yr for PPH.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и PPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 7.99%.
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
PPH
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам EDOC и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 7.99% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 4.96% |
Correlation
The correlation between EDOC and PPH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. PPH — Ранг доходности на риск
EDOC
PPH
Сравнение EDOC c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.59 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.27 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и PPH
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и PPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -51.45% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -10.76% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -18.06% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -20.26% | -38.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -1.54% | -56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -17.25% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 4.43% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и PPH
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.51% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 13.29% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 18.31% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 15.36% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 17.01% | +9.26% |
Сравнение комиссий EDOC и PPH
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и PPH
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности PPH в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 1.98% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and PPH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.34%) compared to PPH (6.51%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs PPH's -51.45%.
On 5-year performance, PPH leads with 10.74% vs -12.37% for EDOC. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PPH has performed better with a 10.74% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
PPH has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.26% for EDOC.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.36% for PPH.
PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и PPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор