Сравнение EDOC с IBBQ
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.64%/yr vs 4.77%/yr for IBBQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 8.67%.
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 48.86%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -11.74% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 8.67% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between EDOC and IBBQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between EDOC and IBBQ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
EDOC
IBBQ
Сравнение EDOC c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.89 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 18.75 | -19.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и IBBQ
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -37.94% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -8.34% | -22.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -23.66% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -37.94% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | 0.00% | -61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -16.66% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 2.61% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и IBBQ
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.82% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 15.72% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 20.03% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 21.92% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 21.87% | +4.41% |
Сравнение комиссий EDOC и IBBQ
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и IBBQ
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IBBQ в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.83% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and IBBQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.26%) compared to IBBQ (6.82%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs IBBQ's -37.94%.
On 5-year performance, IBBQ leads with 4.77% vs -14.64% for EDOC. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 4.77% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.37% for EDOC.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.00% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор