Сравнение EDOC с FHLC
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.64%/yr vs 4.57%/yr for FHLC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 0.11%.
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам EDOC и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.11% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 9.88% |
Correlation
The correlation between EDOC and FHLC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between EDOC and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. FHLC — Ранг доходности на риск
EDOC
FHLC
Сравнение EDOC c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.88 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.64 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и FHLC
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -28.76% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -10.38% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -16.87% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -17.73% | -42.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -3.08% | -58.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -5.19% | -38.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 4.19% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и FHLC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что EDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.04% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 10.54% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 14.73% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 15.03% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 16.82% | +9.46% |
Сравнение комиссий EDOC и FHLC
EDOC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и FHLC
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FHLC в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.38% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and FHLC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.26%) compared to FHLC (5.04%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs FHLC's -28.76%.
On 5-year performance, FHLC leads with 4.57% vs -14.64% for EDOC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FHLC has performed better with a 4.57% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
FHLC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.37% for EDOC.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.08% for FHLC.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор