Сравнение EDOC с DBE
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -12.37%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам EDOC и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | 10.78% |
Correlation
The correlation between EDOC and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between EDOC and DBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. DBE — Ранг доходности на риск
EDOC
DBE
Сравнение EDOC c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.34 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.00 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и DBE
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -86.69% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -24.72% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -24.72% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -38.74% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -36.07% | -22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -57.19% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 8.26% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и DBE
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 7.34%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 11.68% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 32.70% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 35.99% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 29.88% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 28.39% | -2.12% |
Сравнение комиссий EDOC и DBE
EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и DBE
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to EDOC (7.34%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs -12.37% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.26% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while DBE is Oil & Gas. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор