PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDOC с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDOC с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.71%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EDOC и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

EDOC

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDOC и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		-15.57%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%12.74%

Correlation

The correlation between EDOC and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.04

The correlation between EDOC and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Telemedicine & Digital Health ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EDOC:
EDOC с EBIZEDOC с AGNGEDOC с IHFEDOC с GDXEDOC с AIQEDOC с XBIEDOC с VOO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EDOC vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDOC
Ранг доходности на риск EDOC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOC: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDOC c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDOCDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.43

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.96

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

5.89

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

11.53

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDOC vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDOC на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDOC и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDOCDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.43

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.67

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.09

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EDOC и DBE

Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDOCDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-86.69%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-14.41%

-16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-23.89%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-38.74%

-21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-30.27%

-33.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.02%

-57.31%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

7.35%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EDOC и DBE

Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDOCDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

12.95%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

30.86%

-15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

34.97%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

29.39%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

28.33%

-2.15%

Сравнение комиссий EDOC и DBE

EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDOC и DBE

Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDOC and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -14.71% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.39% for EDOC.

EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while DBE is Oil & Gas. EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDOC и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор