Сравнение EDOC с BBP
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net while BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -14.71%/yr vs 10.37%/yr for BBP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for BBP.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и BBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 5.80%.
EDOC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -20.78%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -14.71%
- 10 лет*
- —
BBP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам EDOC и BBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -15.57% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 5.80% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 15.54% |
Correlation
The correlation between EDOC and BBP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between EDOC and BBP shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. BBP — Ранг доходности на риск
EDOC
BBP
Сравнение EDOC c BBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | BBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.87 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 15.32 | -16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.91 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.40 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.39 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и BBP
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и BBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -44.32% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -9.28% | -21.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -26.09% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -38.28% | -22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -6.47% | -57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.02% | -12.02% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 2.95% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и BBP
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 5.21%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 7.61% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 18.43% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 23.76% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 26.35% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 27.40% | -1.22% |
Сравнение комиссий EDOC и BBP
EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и BBP
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and BBP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBP has higher volatility (7.61%) compared to EDOC (5.21%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs BBP's -44.32%.
On 5-year performance, BBP leads with 10.37% vs -14.71% for EDOC. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBP has performed better with a 10.37% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.
EDOC has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for BBP.
EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: Global X and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.79% for BBP.
BBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и BBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор