Сравнение EDOC с ARKG
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. EDOC is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 5 years, EDOC returned -12.37%/yr vs -13.41%/yr for ARKG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 38.38%.
EDOC
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- 25.05%
- С начала года
- 38.38%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам EDOC и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -3.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 38.38% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 74.96% |
Correlation
The correlation between EDOC and ARKG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between EDOC and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. ARKG — Ранг доходности на риск
EDOC
ARKG
Сравнение EDOC c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDOC | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.23 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.32 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDOC и ARKG
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -83.59% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -27.51% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -51.96% | +16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -79.26% | +20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -64.13% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -36.16% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 11.54% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и ARKG
Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) составляет 7.34%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что EDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 12.43% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 31.47% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 42.93% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 46.12% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 41.39% | -15.12% |
Сравнение комиссий EDOC и ARKG
EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и ARKG
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and ARKG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKG has higher volatility (12.43%) compared to EDOC (7.34%). In terms of maximum drawdown, EDOC dropped -65.76% vs ARKG's -83.59%.
On 5-year performance, EDOC leads with -12.37% vs -13.41% for ARKG. On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EDOC has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EDOC has performed better with a -12.37% return vs -13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
EDOC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for ARKG.
They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.75% for ARKG.
ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор