Сравнение EDN с BMA
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EDN returned 4.36%/yr vs 7.59%/yr for BMA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EDN уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 4.36% против 7.59% соответственно.
EDN
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 4.36%
BMA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 13.83%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 62.77%
- 5 лет*
- 52.15%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам EDN и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -18.26% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
BMA Banco Macro S.A. | 3.53% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between EDN and BMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, EDN and BMA have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.07B
BMA:
$5.78B
EDN:
ARS 7.34K
BMA:
ARS 5.81K
EDN:
4.94
BMA:
22.99
EDN:
0.02
BMA:
0.04
EDN:
0.50
BMA:
1.79
EDN:
0.62
BMA:
1.46
EDN:
ARS 3.20T
BMA:
ARS 4.76T
EDN:
ARS 785.01B
BMA:
ARS 2.84T
EDN:
ARS 981.10B
BMA:
ARS 751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. BMA — Ранг доходности на риск
EDN
BMA
Сравнение EDN c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDN | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.76 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1.70 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDN и BMA
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -91.66% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -47.38% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -65.40% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -65.40% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -91.66% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -16.61% | -44.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.80% | -44.76% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 21.23% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и BMA
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Banco Macro S.A. (BMA) имеют волатильность 17.90% и 17.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 17.88% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 39.68% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 74.54% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.54% | 59.69% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.02% | 62.37% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и BMA
EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.29% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и BMA
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and BMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDN has higher volatility (17.90%) compared to BMA (17.88%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор