Сравнение EDN с BMA
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EDN returned 5.61%/yr vs 7.34%/yr for BMA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции EDN уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 5.61% против 7.34% соответственно.
EDN
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- -24.92%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 44.10%
- 10 лет*
- 5.61%
BMA
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 83.19%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам EDN и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -10.81% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
BMA Banco Macro S.A. | -1.28% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between EDN and BMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г. | 0.44 |
Over the past year, EDN and BMA have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.17B
BMA:
$5.51B
EDN:
$7.34K
BMA:
$5.81K
EDN:
0.00
BMA:
0.01
EDN:
0.00
BMA:
0.00
EDN:
0.00
BMA:
0.00
EDN:
0.00
BMA:
0.00
EDN:
$3.20T
BMA:
$4.76T
EDN:
$785.01B
BMA:
$2.84T
EDN:
$981.10B
BMA:
$751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. BMA — Ранг доходности на риск
EDN
BMA
Сравнение EDN c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDN | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.25 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.56 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDN | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.17 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EDN и BMA
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -91.66% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.34% | -48.89% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -65.40% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -65.40% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -91.66% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.28% | -20.47% | -36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.83% | -44.86% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.82% | 23.24% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и BMA
Текущая волатильность для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) составляет 17.83%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что EDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 18.86% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 38.51% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 73.94% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 59.43% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.90% | 62.25% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и BMA
EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.56% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и BMA
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and BMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (18.86%) compared to EDN (17.83%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор