Сравнение EDN с BMA
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EDN returned 3.80%/yr vs 6.13%/yr for BMA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -16.92%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции EDN уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 3.80% против 6.13% соответственно.
EDN
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -9.19%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 3.80%
BMA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 65.26%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение доходности по годам EDN и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -16.92% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
BMA Banco Macro S.A. | 4.74% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between EDN and BMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, EDN and BMA have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.09B
BMA:
$5.81B
EDN:
ARS 7.34K
BMA:
ARS 5.81K
EDN:
5.01
BMA:
23.07
EDN:
0.02
BMA:
0.04
EDN:
0.50
BMA:
1.80
EDN:
0.63
BMA:
1.46
EDN:
ARS 3.20T
BMA:
ARS 4.76T
EDN:
ARS 785.01B
BMA:
ARS 2.84T
EDN:
ARS 981.10B
BMA:
ARS 751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. BMA — Ранг доходности на риск
EDN
BMA
Сравнение EDN c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDN | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.16 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 2.58 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDN и BMA
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -91.66% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -47.38% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -65.40% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -65.40% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -91.66% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.21% | -15.63% | -44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.80% | -44.67% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 21.27% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и BMA
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Banco Macro S.A. (BMA) имеют волатильность 14.99% и 15.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 15.69% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.50% | 40.93% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.00% | 74.83% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.46% | 59.84% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.07% | 62.46% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и BMA
EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.85% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и BMA
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and BMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (15.69%) compared to EDN (14.99%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор