Сравнение EDN с CEPU
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, EDN returned 44.10%/yr vs 45.85%/yr for CEPU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EDN и CEPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -10.81%, что значительно выше, чем у CEPU с доходностью -13.89%.
EDN
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- -24.92%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 44.10%
- 10 лет*
- 5.61%
CEPU
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 45.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDN и CEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -10.81% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -53.83% |
CEPU Central Puerto S.A. | -13.89% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -46.69% |
Correlation
The correlation between EDN and CEPU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, EDN and CEPU have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.17B
CEPU:
$2.27B
EDN:
$7.34K
CEPU:
$4.58K
EDN:
0.00
CEPU:
0.00
EDN:
0.00
CEPU:
0.00
EDN:
0.00
CEPU:
0.00
EDN:
0.00
CEPU:
0.00
EDN:
$3.20T
CEPU:
$2.01T
EDN:
$785.01B
CEPU:
$701.24B
EDN:
$981.10B
CEPU:
$855.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. CEPU — Ранг доходности на риск
EDN
CEPU
Сравнение EDN c CEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDN | CEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.50 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.20 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDN | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.30 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.01 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EDN и CEPU
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки CEPU в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и CEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -88.97% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.34% | -40.74% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -51.70% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -51.70% | -17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.28% | -16.04% | -41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.83% | -55.14% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.82% | 16.80% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и CEPU
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Central Puerto S.A. (CEPU) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что EDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 16.59% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 32.80% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 67.59% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 57.25% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.90% | 61.38% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и CEPU
Ни EDN, ни CEPU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и CEPU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и CEPU
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and CEPU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDN has higher volatility (17.83%) compared to CEPU (16.59%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs CEPU's -88.97%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и CEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор