PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDN с YPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EDN с YPF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и YPF Sociedad Anónima (YPF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDN или YPF.

Корреляция

Корреляция между EDN и YPF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EDN и YPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDN:

0.98

YPF:

0.69

Коэф-т Сортино

EDN:

1.62

YPF:

1.30

Коэф-т Омега

EDN:

1.19

YPF:

1.16

Коэф-т Кальмара

EDN:

0.78

YPF:

0.59

Коэф-т Мартина

EDN:

2.80

YPF:

2.15

Индекс Язвы

EDN:

21.18%

YPF:

16.78%

Дневная вол-ть

EDN:

62.09%

YPF:

49.49%

Макс. просадка

EDN:

-95.48%

YPF:

-94.53%

Текущая просадка

EDN:

-48.57%

YPF:

-30.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDN:

$1.33B

YPF:

$12.02B

EPS

EDN:

$5.30

YPF:

$5.99

Коэффициент P/E

EDN:

5.61

YPF:

4.69

Коэффициент PEG

EDN:

2.94

YPF:

-0.17

Коэффициент P/S

EDN:

0.00

YPF:

0.00

Коэффициент P/B

EDN:

1.01

YPF:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

EDN:

$2.25T

YPF:

$9.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

EDN:

$385.09B

YPF:

$2.17T

EBITDA (12 мес.)

EDN:

$533.68B

YPF:

$3.20T

Доходность по периодам

С начала года, EDN показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью -23.08%. За последние 10 лет акции EDN превзошли акции YPF по среднегодовой доходности: 7.88% против 0.92% соответственно.

EDN

С начала года

-25.03%

1 месяц

18.14%

6 месяцев

0.53%

1 год

60.45%

5 лет

59.44%

10 лет

7.88%

YPF

С начала года

-23.08%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

11.83%

1 год

34.13%

5 лет

52.00%

10 лет

0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDN и YPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDN
Ранг риск-скорректированной доходности EDN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDN c YPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDN на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа YPF равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDN и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDN и YPF

Ни EDN, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDN
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.49%0.92%0.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок EDN и YPF

Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке YPF в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и YPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDN и YPF

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDN и YPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20212022202320242025
630.49B
4.84T
(EDN) Общая выручка
(YPF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EDN и YPF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и YPF Sociedad Anónima.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
16.5%
21.4%
(EDN) Валовая рентабельность
(YPF) Валовая рентабельность
EDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 104.21B при выручке в 630.49B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

YPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.04T при выручке в 4.84T, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

EDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 15.22B при выручке в 630.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

YPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в -568.76B при выручке в 4.84T, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.

EDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 37.06B при выручке в 630.49B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

YPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -310.47B при выручке в 4.84T, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.