Сравнение EDN с YPF
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and YPF (YPF Sociedad Anónima) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, EDN returned 5.62%/yr vs 10.20%/yr for YPF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и YPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью 52.43%. За последние 10 лет акции EDN уступали акциям YPF по среднегодовой доходности: 5.62% против 10.20% соответственно.
EDN
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- -10.98%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 44.05%
- 10 лет*
- 5.62%
YPF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 52.43%
- 6 месяцев
- 50.44%
- 1 год
- 64.00%
- 3 года*
- 67.50%
- 5 лет*
- 59.14%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам EDN и YPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -10.98% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 52.43% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
Correlation
The correlation between EDN and YPF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г. | 0.37 |
Over the past year, EDN and YPF have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.17B
YPF:
$21.61B
EDN:
$7.34K
YPF:
-$3.19K
EDN:
0.00
YPF:
0.00
EDN:
0.00
YPF:
1.90
EDN:
$3.20T
YPF:
$13.23T
EDN:
$785.01B
YPF:
$3.80T
EDN:
$981.10B
YPF:
$4.05T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. YPF — Ранг доходности на риск
EDN
YPF
Сравнение EDN c YPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDN | YPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.84 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 4.98 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDN | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.21 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.17 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EDN и YPF
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке YPF в -94.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и YPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -94.58% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.34% | -35.05% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -48.79% | -20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -49.13% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -90.08% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.36% | -0.34% | -57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.83% | -39.13% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.65% | 12.95% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и YPF
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с YPF Sociedad Anónima (YPF) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что EDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 12.99% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.50% | 27.32% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 53.56% | +26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.81% | 54.86% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.89% | 54.70% | +10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и YPF
Ни EDN, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и YPF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и YPF
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and YPF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDN has higher volatility (17.84%) compared to YPF (12.99%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs YPF's -94.58%.
YPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и YPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор