Сравнение EDN с BLX
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and BLX (Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BLX operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EDN returned 5.61%/yr vs 14.35%/yr for BLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и BLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у BLX с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции EDN уступали акциям BLX по среднегодовой доходности: 5.61% против 14.35% соответственно.
EDN
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -10.81%
- 6 месяцев
- -24.92%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 44.10%
- 10 лет*
- 5.61%
BLX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 47.63%
- 5 лет*
- 37.41%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам EDN и BLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -10.81% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 26.82% | 33.06% | 53.73% | 60.61% | 4.31% | 11.50% | -19.47% | 33.06% | -31.32% | -3.40% |
Correlation
The correlation between EDN and BLX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.17B
BLX:
$2.37B
EDN:
$7.34K
BLX:
$5.99
EDN:
0.00
BLX:
9.19
EDN:
0.00
BLX:
0.22
EDN:
0.00
BLX:
3.56
EDN:
0.00
BLX:
1.39
EDN:
$3.20T
BLX:
$597.66M
EDN:
$785.01B
BLX:
$323.12M
EDN:
$981.10B
BLX:
$233.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. BLX — Ранг доходности на риск
EDN
BLX
Сравнение EDN c BLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDN | BLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.76 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 2.42 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.26 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.32 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDN | BLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.76 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.46 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.45 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.21 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EDN и BLX
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке BLX в -95.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и BLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | BLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -95.88% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.34% | -12.42% | -40.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -21.01% | -48.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -30.88% | -38.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -68.51% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.28% | -3.30% | -53.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.83% | -32.93% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.82% | 4.86% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и BLX
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A (BLX) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что EDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | BLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 8.54% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 17.17% | +21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 23.09% | +57.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 25.69% | +43.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.90% | 32.13% | +32.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и BLX
EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 4.77% | 5.61% | 5.62% | 4.04% | 6.17% | 6.02% | 7.17% | 7.20% | 8.90% | 5.72% | 5.23% | 4.96% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и BLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и BLX
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о валовой прибыли в 78.40M при выручке в 83.10M, что соответствует валовой рентабельности в 94.3%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила об операционной прибыли в 56.40M при выручке в 83.10M, что соответствует операционной рентабельности 67.9%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A сообщила о чистой прибыли в 56.40M при выручке в 83.10M, что соответствует чистой рентабельности 67.9%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and BLX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDN has higher volatility (17.83%) compared to BLX (8.54%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs BLX's -95.88%.
BLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и BLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор