Сравнение EDN с BBAR
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BBAR operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EDN returned 5.62%/yr vs 3.10%/yr for BBAR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и BBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у BBAR с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции EDN превзошли акции BBAR по среднегодовой доходности: 5.62% против 3.10% соответственно.
EDN
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- -10.98%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 44.05%
- 10 лет*
- 5.62%
BBAR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 22.92%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 69.51%
- 5 лет*
- 45.29%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам EDN и BBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -10.98% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | -0.86% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
Correlation
The correlation between EDN and BBAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, EDN and BBAR have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.17B
BBAR:
$3.63B
EDN:
$7.34K
BBAR:
$1.09K
EDN:
0.00
BBAR:
0.02
EDN:
0.00
BBAR:
0.00
EDN:
0.00
BBAR:
0.00
EDN:
0.00
BBAR:
0.00
EDN:
$3.20T
BBAR:
$6.35T
EDN:
$785.01B
BBAR:
$3.08T
EDN:
$981.10B
BBAR:
$526.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. BBAR — Ранг доходности на риск
EDN
BBAR
Сравнение EDN c BBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDN | BBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.06 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.12 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDN | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EDN и BBAR
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке BBAR в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и BBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -96.23% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.34% | -57.34% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -66.16% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -66.16% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -91.55% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.36% | -23.26% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.83% | -57.60% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.65% | 26.87% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и BBAR
Текущая волатильность для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) составляет 17.84%, в то время как у Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что EDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 22.64% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.50% | 44.06% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 80.61% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.81% | 64.68% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.89% | 64.77% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и BBAR
EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.68% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и BBAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и Banco BBVA Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и BBAR
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and BBAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (22.64%) compared to EDN (17.84%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs BBAR's -96.23%.
BBAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и BBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор