Сравнение EDN с BBAR
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) and BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) are both stocks. EDN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BBAR operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EDN returned 4.36%/yr vs 4.23%/yr for BBAR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и BBAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у BBAR с доходностью 6.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDN имеют среднегодовую доходность 4.36%, а акции BBAR немного отстают с 4.23%.
EDN
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 4.36%
BBAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 14.55%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 57.05%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение доходности по годам EDN и BBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -18.26% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 6.53% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
Correlation
The correlation between EDN and BBAR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, EDN and BBAR have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EDN:
$1.07B
BBAR:
$3.89B
EDN:
ARS 7.34K
BBAR:
ARS 1.09K
EDN:
4.94
BBAR:
25.81
EDN:
0.02
BBAR:
0.11
EDN:
0.50
BBAR:
0.91
EDN:
0.62
BBAR:
1.48
EDN:
ARS 3.20T
BBAR:
ARS 6.35T
EDN:
ARS 785.01B
BBAR:
ARS 3.08T
EDN:
ARS 981.10B
BBAR:
ARS 526.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. BBAR — Ранг доходности на риск
EDN
BBAR
Сравнение EDN c BBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDN | BBAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.28 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.62 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDN и BBAR
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке BBAR в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и BBAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -96.23% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -53.44% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -66.16% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -66.16% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -91.55% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -17.54% | -43.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.80% | -57.52% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 24.44% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и BBAR
Текущая волатильность для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) составляет 17.90%, в то время как у Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что EDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | BBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 20.56% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 46.23% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 81.50% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.54% | 64.98% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.02% | 64.98% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и BBAR
EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.63% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDN и BBAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и Banco BBVA Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDN и BBAR
EDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 235.83B при выручке в 846.71B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
EDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 134.36B при выручке в 846.71B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
EDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 117.85B при выручке в 846.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
EDN and BBAR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (20.56%) compared to EDN (17.90%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs BBAR's -96.23%.
BBAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и BBAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор