Сравнение EDN с VOO
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EDN returned 4.36%/yr vs 15.82%/yr for VOO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDN показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции EDN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.36% против 15.82% соответственно.
EDN
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 4.36%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам EDN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | -18.26% | -30.18% | 121.53% | 142.43% | 50.75% | 25.00% | -32.27% | -76.87% | -45.55% | 78.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between EDN and VOO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDN vs. VOO — Ранг доходности на риск
EDN
VOO
Сравнение EDN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.50 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 11.08 | -11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDN и VOO
Максимальная просадка EDN за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -33.99% | -61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -8.90% | -43.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.51% | -18.69% | -50.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.51% | -24.52% | -44.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.48% | -33.99% | -61.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -3.23% | -57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.80% | -3.68% | -58.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 2.01% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDN и VOO
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 4.75% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 9.77% | +30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 12.39% | +68.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.54% | 16.91% | +51.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.02% | 18.02% | +47.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDN и VOO
EDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
EDN and VOO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDN has higher volatility (17.90%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, EDN dropped -95.48% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор