PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

EDIV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции EDIV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.40% против 11.23% соответственно.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий EDIV и XLE

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EDIV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.56

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.23

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Корреляция

Корреляция между EDIV и XLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и XLE

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и XLE

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-71.26%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-18.79%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-26.04%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-66.81%

+26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.74%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-18.05%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.15%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.45%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

14.46%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

25.21%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

26.09%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

29.50%

-11.92%