PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

EDIV и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.14% соответственно.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий EDIV и QEMM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

EDIV vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.56

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.17

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.60

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.34

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.33

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.11

Корреляция

Корреляция между EDIV и QEMM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и QEMM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и QEMM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-36.89%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.40%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-27.55%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-36.89%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-7.37%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-10.77%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.89%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и QEMM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.63%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.57%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

17.22%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

14.81%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.73%

+0.85%