PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с FEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

EDIV и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDIV имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции FEM немного впереди с 8.59%.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий EDIV и FEM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EDIV vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.89

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.39

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.80

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

13.17

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между EDIV и FEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и FEM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и FEM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-46.23%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.93%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-31.72%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-46.23%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-4.31%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-15.20%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.81%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и FEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.29%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

13.67%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

19.27%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

18.20%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.95%

-3.37%