PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с EELV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

EDIV и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.51%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.57%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции EELV по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.35% соответственно.

EDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.07%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.24%
3 года*
19.93%
5 лет*
10.57%
10 лет*
8.51%

EELV

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.57%
6 месяцев
7.44%
1 год
20.35%
3 года*
11.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEMEELV с XLK

Сравнение комиссий EDIV и EELV

EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

EDIV vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.67

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.32

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.49

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

9.15

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.30

-0.15

Корреляция

Корреляция между EDIV и EELV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EELV

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности EELV в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.72%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.62%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EELV

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-36.35%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.22%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-19.04%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-36.35%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-5.08%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-9.00%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.24%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EELV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) имеют волатильность 5.79% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.59%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.41%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.26%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

11.51%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

13.70%

+3.88%