Сравнение EDIV с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EDIV и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDIV и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 8.40% против 4.57% соответственно.
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и EDD
EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
EDIV vs. EDD — Ранг доходности на риск
EDIV
EDD
Сравнение EDIV c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDIV | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.16 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.92 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDIV | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.10 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EDIV и EDD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и EDD
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности EDD в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и EDD
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDIV | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -59.38% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -17.67% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -32.04% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -42.70% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -14.33% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -24.38% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.15% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и EDD
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDIV | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 7.68% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 11.64% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 16.92% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 15.09% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.65% | -0.07% |