PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с EDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с EDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC).

EDIV и EDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: 8.40% против 2.42% соответственно.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL

Сравнение комиссий EDIV и EDC

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EDIV vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVEDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.97

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.36

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.36

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.00

+0.15

Корреляция

Корреляция между EDIV и EDC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EDC

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности EDC в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EDC

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EDC.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-92.54%

+39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-37.98%

+27.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-81.10%

+52.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-87.01%

+46.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-77.61%

+69.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-65.33%

+45.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

10.73%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EDC

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

28.32%

-22.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

45.36%

-36.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

60.25%

-46.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

55.21%

-41.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

60.13%

-42.55%