PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с EDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.16%/yr vs 8.70%/yr for EDC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EDIV charges 0.49%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 82.36%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.70% соответственно.

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between EDIV and EDC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.88

The correlation between EDIV and EDC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и EDC

Секторы
EDIV
EDC

Финансовые услуги

29.7%
20.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

12.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.3%

Промышленность

9.7%
7.3%

Технологии

8.4%
32.7%

Недвижимость

5.1%
1.1%

Энергетика

3.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
7.0%

Здравоохранение

1.3%
3.2%

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
EDC
20.8%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
EDC
7.8%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
EDC
3.2%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
EDC
10.3%

Промышленность

EDIV
9.7%
EDC
7.3%

Технологии

EDIV
8.4%
EDC
32.7%

Недвижимость

EDIV
5.1%
EDC
1.1%

Энергетика

EDIV
3.2%
EDC
4.4%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
EDC
2.2%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
EDC
7.0%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
EDC
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL

Доходность на риск

EDIV vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.38

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.33

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

5.31

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

18.68

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа EDC равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.38

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.00

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.05

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EDIV и EDC

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-92.54%

+39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-37.98%

+27.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-49.48%

+35.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-80.99%

+52.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-87.01%

+46.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-61.29%

+57.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-65.36%

+46.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

10.77%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и EDC

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 4.11%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

25.80%

-21.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

51.94%

-41.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

59.67%

-47.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

56.68%

-42.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

60.69%

-43.20%

Сравнение комиссий EDIV и EDC

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и EDC

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности EDC в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and EDC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to EDIV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EDIV leads with 9.16% vs 8.70% for EDC. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.16% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDIV has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.93% for EDC.

EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while EDC is Leveraged Equities. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор