PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDIV с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.07%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.81% соответственно.

EDIV

1 день
0.48%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.96%
1 год
14.88%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.07%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDIV и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.94%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between EDIV and DVYE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.86

The correlation between EDIV and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDIV и DVYE

Секторы
EDIV
DVYE

Финансовые услуги

29.7%
28.4%

Коммуникационные услуги

13.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

12.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.3%

Промышленность

9.7%
16.8%

Технологии

8.4%
7.3%

Недвижимость

5.1%
3.7%

Энергетика

3.2%
19.1%

Коммунальные услуги

2.5%
7.4%

Сырьевые материалы

1.7%
8.6%

Здравоохранение

1.3%

-

Финансовые услуги

EDIV
29.7%
DVYE
28.4%

Коммуникационные услуги

EDIV
13.8%
DVYE
1.9%

Потребительский защитный сектор

EDIV
12.8%
DVYE
2.4%

Потребительский циклический сектор

EDIV
11.8%
DVYE
4.3%

Промышленность

EDIV
9.7%
DVYE
16.8%

Технологии

EDIV
8.4%
DVYE
7.3%

Недвижимость

EDIV
5.1%
DVYE
3.7%

Энергетика

EDIV
3.2%
DVYE
19.1%

Коммунальные услуги

EDIV
2.5%
DVYE
7.4%

Сырьевые материалы

EDIV
1.7%
DVYE
8.6%

Здравоохранение

EDIV
1.3%
DVYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

EDIV vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.01

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.71

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.42

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

12.61

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EDIV и DVYE

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDIVDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-47.42%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-6.49%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-14.63%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-40.89%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-40.89%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-3.83%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-15.37%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.27%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и DVYE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 3.71%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDIVDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.48%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.61%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

14.32%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.99%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.39%

-0.90%

Сравнение комиссий EDIV и DVYE

И EDIV, и DVYE имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и DVYE

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.48%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Часто задаваемые вопросы

EDIV and DVYE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.48%) compared to EDIV (3.71%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, EDIV leads with 9.07% vs 7.81% for DVYE. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.07% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV and DVYE have the same expense ratio: 0.49% per year.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.48% for EDIV.

EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDIV и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор