PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIV с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIV с DBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM).

EDIV и DBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDIV и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIV и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 8.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDIV имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции DBEM немного впереди с 8.56%.

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с IEFA

Сравнение комиссий EDIV и DBEM

EDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EDIV vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIV c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDIVDBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.96

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.65

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.28

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

12.99

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIV vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIV на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DBEM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIV и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDIVDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.96

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.11

Корреляция

Корреляция между EDIV и DBEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIV и DBEM

Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DBEM в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Просадки

Сравнение просадок EDIV и DBEM

Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и DBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDIVDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-33.51%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.38%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-30.58%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-33.51%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-6.62%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-11.81%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIV и DBEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) составляет 5.79%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что EDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDIVDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

8.08%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

13.55%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.81%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

16.65%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.91%

+0.67%