PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDIT с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIT с SPYI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или SPYI.

Корреляция

Корреляция между EDIT и SPYI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EDIT и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.81%
31.85%
EDIT
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-0.56

SPYI:

0.54

Коэф-т Сортино

EDIT:

-0.79

SPYI:

0.87

Коэф-т Омега

EDIT:

0.91

SPYI:

1.14

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.73

SPYI:

0.56

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.32

SPYI:

2.51

Индекс Язвы

EDIT:

54.43%

SPYI:

3.68%

Дневная вол-ть

EDIT:

127.59%

SPYI:

17.05%

Макс. просадка

EDIT:

-98.92%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

EDIT:

-98.30%

SPYI:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -3.86%.

EDIT

С начала года

21.26%

1 месяц

23.20%

6 месяцев

-51.57%

1 год

-71.05%

5 лет

-42.66%

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

-3.86%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-2.70%

1 год

8.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг риск-скорректированной доходности EDIT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDIT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EDIT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EDIT: -0.56
SPYI: 0.54
Коэффициент Сортино EDIT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EDIT: -0.79
SPYI: 0.87
Коэффициент Омега EDIT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EDIT: 0.91
SPYI: 1.14
Коэффициент Кальмара EDIT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EDIT: -0.76
SPYI: 0.56
Коэффициент Мартина EDIT, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EDIT: -1.32
SPYI: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.54
EDIT
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и SPYI

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%.

TTM202420232022
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.09%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и SPYI

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.49%
-7.75%
EDIT
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и SPYI

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.31%
13.32%
EDIT
SPYI