PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDIT с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIT с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EDIT и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDIT и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
EDIT
Editas Medicine, Inc.		27.32%61.42%-87.46%14.21%-41.34%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

EDIT

1 день
5.67%
1 месяц
21.40%
С начала года
27.32%
6 месяцев
-26.48%
1 год
130.97%
3 года*
-28.86%
5 лет*
-42.85%
10 лет*
-23.27%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Editas Medicine, Inc.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с BLUEEDIT с VOOEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с XLG
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

EDIT vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDIT c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDITSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.57

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.54

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

8.06

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDIT vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDITSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.01

-1.22

Корреляция

Корреляция между EDIT и SPYI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и SPYI

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%.

TTM2025202420232022
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и SPYI

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

EDITSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-16.47%

-82.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-11.02%

-48.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.12%

-4.50%

-92.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.99%

-1.86%

-60.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.57%

2.11%

+29.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и SPYI

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDITSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.43%

5.10%

+26.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.52%

8.29%

+52.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.25%

16.22%

+82.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

13.12%

+80.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.41%

13.12%

+70.29%