Сравнение EDIT с SPYI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EDIT с SPYI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или SPYI.

Корреляция

Корреляция между EDIT и SPYI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EDIT и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EDIT

SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-0.69

SPYI:

-0.13

Коэф-т Сортино

EDIT:

-1.73

SPYI:

-0.08

Коэф-т Омега

EDIT:

0.80

SPYI:

0.99

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.86

SPYI:

-0.11

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.51

SPYI:

-0.68

Индекс Язвы

EDIT:

56.29%

SPYI:

2.56%

Дневная вол-ть

EDIT:

123.66%

SPYI:

13.47%

Макс. просадка

EDIT:

-98.86%

SPYI:

-15.17%

Текущая просадка

EDIT:

-98.86%

SPYI:

-15.17%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -11.59%.

EDIT

С начала года

-18.90%

1 месяц

-49.76%

6 месяцев

-69.53%

1 год

-84.88%

5 лет

-44.58%

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

-11.59%

1 месяц

-11.89%

6 месяцев

-9.57%

1 год

-0.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EDIT: -0.69

SPYI: -0.13

Коэффициент Сортино

EDIT: -1.73

SPYI: -0.08

Коэффициент Омега

EDIT: 0.80

SPYI: 0.99

Коэффициент Кальмара

EDIT: -0.91

SPYI: -0.11

Коэффициент Мартина

EDIT: -1.51

SPYI: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EDIT

SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и SPYI

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%.

	TTM	2024	2023	2022
EDIT Editas Medicine, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	14.15%	12.04%	12.01%	4.10%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и SPYI

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки SPYI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EDIT

SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и SPYI

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 23.84% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EDIT

SPYI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EDIT с SPYI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EDIT и SPYI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и SPYI

EDIT

SPYI

Сравнение EDIT c SPYI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и SPYI

Просадки

Сравнение просадок EDIT и SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и SPYI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество