PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDIT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIT с SCHD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или SCHD.

Корреляция

Корреляция между EDIT и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EDIT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.54%
179.12%
EDIT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-0.56

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

EDIT:

-0.79

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

EDIT:

0.91

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.73

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.32

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

EDIT:

54.43%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

EDIT:

127.59%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

EDIT:

-98.92%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EDIT:

-98.30%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.

EDIT

С начала года

21.26%

1 месяц

23.20%

6 месяцев

-51.57%

1 год

-71.05%

5 лет

-42.66%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг риск-скорректированной доходности EDIT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDIT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EDIT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EDIT: -0.56
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино EDIT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EDIT: -0.79
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега EDIT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EDIT: 0.91
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара EDIT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EDIT: -0.73
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина EDIT, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EDIT: -1.32
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.18
EDIT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и SCHD

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и SCHD

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.30%
-11.47%
EDIT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и SCHD

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.31%
11.20%
EDIT
SCHD