Сравнение EDIT с SCHD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EDIT с SCHD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или SCHD.

Корреляция

Корреляция между EDIT и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EDIT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EDIT

SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-0.69

SCHD:

-0.07

Коэф-т Сортино

EDIT:

-1.73

SCHD:

-0.00

Коэф-т Омега

EDIT:

0.80

SCHD:

1.00

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.86

SCHD:

-0.08

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.51

SCHD:

-0.29

Индекс Язвы

EDIT:

56.29%

SCHD:

3.36%

Дневная вол-ть

EDIT:

123.66%

SCHD:

13.82%

Макс. просадка

EDIT:

-98.86%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EDIT:

-98.86%

SCHD:

-12.81%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.63%.

EDIT

С начала года

-18.90%

1 месяц

-49.76%

6 месяцев

-69.53%

1 год

-84.88%

5 лет

-44.58%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-6.63%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

-8.76%

1 год

0.03%

5 лет

15.34%

10 лет

10.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SCHD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EDIT: -0.69

SCHD: -0.07

Коэффициент Сортино

EDIT: -1.73

SCHD: -0.00

Коэффициент Омега

EDIT: 0.80

SCHD: 1.00

Коэффициент Кальмара

EDIT: -0.86

SCHD: -0.08

Коэффициент Мартина

EDIT: -1.51

SCHD: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EDIT

SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и SCHD

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EDIT Editas Medicine, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.11%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и SCHD

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EDIT

SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и SCHD

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 23.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EDIT

SCHD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EDIT с SCHD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EDIT и SCHD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и SCHD

EDIT

SCHD

Сравнение EDIT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и SCHD

Просадки

Сравнение просадок EDIT и SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и SCHD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество