Сравнение EDIT с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EDIT с VOO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или VOO.

Корреляция

Корреляция между EDIT и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EDIT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EDIT

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-0.69

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

EDIT:

-1.73

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

EDIT:

0.80

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.86

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.51

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

EDIT:

56.29%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

EDIT:

123.66%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

EDIT:

-98.86%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EDIT:

-98.86%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%.

EDIT

С начала года

-18.90%

1 месяц

-49.76%

6 месяцев

-69.53%

1 год

-84.88%

5 лет

-44.58%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EDIT: -0.69

VOO: -0.07

Коэффициент Сортино

EDIT: -1.73

VOO: 0.01

Коэффициент Омега

EDIT: 0.80

VOO: 1.00

Коэффициент Кальмара

EDIT: -0.86

VOO: -0.07

Коэффициент Мартина

EDIT: -1.51

VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EDIT

VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и VOO

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EDIT Editas Medicine, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.50%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и VOO

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EDIT

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и VOO

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 23.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EDIT

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EDIT с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EDIT и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и VOO

EDIT

VOO

Сравнение EDIT c VOO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и VOO

Просадки

Сравнение просадок EDIT и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество