Сравнение EDIT с XLG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение EDIT с XLG

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или XLG.

Корреляция

Корреляция между EDIT и XLG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EDIT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EDIT

XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-0.69

XLG:

-0.00

Коэф-т Сортино

EDIT:

-1.73

XLG:

0.12

Коэф-т Омега

EDIT:

0.80

XLG:

1.02

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.86

XLG:

-0.00

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.51

XLG:

-0.01

Индекс Язвы

EDIT:

56.29%

XLG:

4.30%

Дневная вол-ть

EDIT:

123.66%

XLG:

18.42%

Макс. просадка

EDIT:

-98.86%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

EDIT:

-98.86%

XLG:

-19.48%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -16.63%.

EDIT

С начала года

-18.90%

1 месяц

-49.76%

6 месяцев

-69.53%

1 год

-84.88%

5 лет

-44.58%

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-16.63%

1 месяц

-14.44%

6 месяцев

-12.12%

1 год

1.28%

5 лет

18.26%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EDIT: -0.69

XLG: -0.00

Коэффициент Сортино

EDIT: -1.73

XLG: 0.12

Коэффициент Омега

EDIT: 0.80

XLG: 1.02

Коэффициент Кальмара

EDIT: -0.86

XLG: -0.00

Коэффициент Мартина

EDIT: -1.51

XLG: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EDIT

XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и XLG

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EDIT Editas Medicine, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF	0.87%	0.72%	0.97%	1.34%	0.94%	1.25%	1.58%	2.00%	1.85%	2.00%	2.09%	1.97%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и XLG

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EDIT

XLG

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и XLG

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 23.84% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EDIT

XLG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EDIT с XLG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EDIT и XLG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и XLG

EDIT

XLG

Сравнение EDIT c XLG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и XLG

Просадки

Сравнение просадок EDIT и XLG

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и XLG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество