Сравнение EDIT с XLG

С начала года, EDIT показывает доходность -87.07%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 34.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 35.04% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.