PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDIT с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDIT с XLG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDIT или XLG.

Корреляция

Корреляция между EDIT и XLG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EDIT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.54%
283.66%
EDIT
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDIT:

-0.56

XLG:

0.58

Коэф-т Сортино

EDIT:

-0.79

XLG:

0.95

Коэф-т Омега

EDIT:

0.91

XLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EDIT:

-0.73

XLG:

0.62

Коэф-т Мартина

EDIT:

-1.32

XLG:

2.29

Индекс Язвы

EDIT:

54.43%

XLG:

5.60%

Дневная вол-ть

EDIT:

127.59%

XLG:

21.97%

Макс. просадка

EDIT:

-98.92%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

EDIT:

-98.30%

XLG:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, EDIT показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -8.37%.

EDIT

С начала года

21.26%

1 месяц

23.20%

6 месяцев

-51.57%

1 год

-71.05%

5 лет

-42.66%

10 лет

N/A

XLG

С начала года

-8.37%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-5.03%

1 год

11.80%

5 лет

17.52%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDIT и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDIT
Ранг риск-скорректированной доходности EDIT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDIT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDIT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EDIT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EDIT: -0.56
XLG: 0.58
Коэффициент Сортино EDIT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EDIT: -0.79
XLG: 0.95
Коэффициент Омега EDIT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EDIT: 0.91
XLG: 1.13
Коэффициент Кальмара EDIT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EDIT: -0.73
XLG: 0.62
Коэффициент Мартина EDIT, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EDIT: -1.32
XLG: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа EDIT на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDIT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.58
EDIT
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDIT и XLG

EDIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.79%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EDIT и XLG

Максимальная просадка EDIT за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIT и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.30%
-11.50%
EDIT
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности EDIT и XLG

Editas Medicine, Inc. (EDIT) имеет более высокую волатильность в 33.31% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что EDIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.31%
15.08%
EDIT
XLG