PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EDGU is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, EDGU returned 23.76% vs 23.67% for SCHK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

EDGU

1 день
-1.72%
1 месяц
0.45%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.31%
1 год
23.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и SCHK

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		10.33%14.79%0.34%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%3.66%

Correlation

The correlation between EDGU and SCHK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.97

The correlation between EDGU and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGU и SCHK

Секторы
EDGU
SCHK

Технологии

40.1%
38.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.1%

Финансовые услуги

10.1%
11.2%

Промышленность

7.3%
8.9%

Энергетика

5.9%
3.2%

Здравоохранение

5.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Технологии

EDGU
40.1%
SCHK
38.0%

Потребительский циклический сектор

EDGU
10.6%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

EDGU
10.3%
SCHK
10.1%

Финансовые услуги

EDGU
10.1%
SCHK
11.2%

Промышленность

EDGU
7.3%
SCHK
8.9%

Энергетика

EDGU
5.9%
SCHK
3.2%

Здравоохранение

EDGU
5.9%
SCHK
8.4%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.1%
SCHK
4.3%

Сырьевые материалы

EDGU
2.0%
SCHK
1.9%

Коммунальные услуги

EDGU
1.6%
SCHK
2.1%

Недвижимость

EDGU
1.1%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGIEDGU с CNAVEDGU с EDGFEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с PSMD
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

EDGU vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGUSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.86

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.53

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.65

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

11.81

+0.68

EDGU vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGU и SCHK

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-34.80%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.97%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.98%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.16%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.01%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и SCHK

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.96%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.10%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.84%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.34%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

19.12%

-3.70%

Сравнение комиссий EDGU и SCHK

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и SCHK

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.66%0.61%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EDGU and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDGU has higher volatility (5.58%) compared to SCHK (4.96%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs SCHK's -34.80%.

On 1-year performance, EDGU leads with 23.76% vs 23.67% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 23.76% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.66% for EDGU.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.03% for SCHK.

EDGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор