PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с EDGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с EDGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while EDGI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. Over the past year, EDGU returned 27.67% vs 24.54% for EDGI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.97%/yr for EDGI.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и EDGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у EDGI с доходностью 10.25%.

EDGU

1 день
0.07%
1 месяц
5.71%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGI

1 день
0.35%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.35%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и EDGI

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.61%14.79%0.27%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		10.25%26.77%-7.10%

Correlation

The correlation between EDGU and EDGI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.69

The correlation between EDGU and EDGI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGU и EDGI

Секторы
EDGU
EDGI

Технологии

27.3%
17.8%

Финансовые услуги

14.2%
20.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.4%

Промышленность

9.4%
18.7%

Здравоохранение

8.3%
6.7%

Энергетика

6.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Сырьевые материалы

2.3%
6.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Технологии

EDGU
27.3%
EDGI
17.8%

Финансовые услуги

EDGU
14.2%
EDGI
20.8%

Потребительский циклический сектор

EDGU
11.8%
EDGI
10.8%

Коммуникационные услуги

EDGU
11.2%
EDGI
5.4%

Промышленность

EDGU
9.4%
EDGI
18.7%

Здравоохранение

EDGU
8.3%
EDGI
6.7%

Энергетика

EDGU
6.1%
EDGI
4.0%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.5%
EDGI
4.8%

Сырьевые материалы

EDGU
2.3%
EDGI
6.4%

Коммунальные услуги

EDGU
2.2%
EDGI
2.3%

Недвижимость

EDGU
1.7%
EDGI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с CNAVEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с CVSEEDGU с FTAG
Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с EDGHEDGI с BUFIEDGI с EDGFEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVEEDGI с FPXI

Доходность на риск

EDGU vs. EDGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c EDGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGUEDGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.64

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.30

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.92

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

6.86

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGU vs. EDGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа EDGI равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и EDGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGUEDGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.64

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.06

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EDGU и EDGI

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки EDGI в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и EDGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUEDGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-14.52%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-12.84%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.90%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.90%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.59%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и EDGI

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) составляет 3.25%, в то время как у 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что EDGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUEDGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.60%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

12.79%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

15.05%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.08%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.08%

-0.95%

Сравнение комиссий EDGU и EDGI

EDGU берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EDGI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и EDGI

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности EDGI в 1.79%

ПозицияTTM20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.79%1.97%0.61%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and EDGI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGI has higher volatility (4.60%) compared to EDGU (3.25%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs EDGI's -14.52%.

On 1-year performance, EDGU leads with 27.67% vs 24.54% for EDGI. On fees, EDGU is cheaper at 0.91% per year. On volatility, EDGU has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 27.67% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGU is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

EDGI has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.65% for EDGU.

EDGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while EDGI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.97% for EDGI.

EDGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и EDGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор