PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. EDGU is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past year, EDGU returned 27.51% vs 12.37% for DMAY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

EDGU

1 день
-0.48%
1 месяц
6.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.90%
1 год
27.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и DMAY

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.54%14.79%0.27%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%2.47%

Correlation

The correlation between EDGU and DMAY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between EDGU and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGU и DMAY

Секторы
EDGU
DMAY

Технологии

27.3%
36.2%

Финансовые услуги

14.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Промышленность

9.4%
8.1%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Энергетика

6.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

EDGU
27.3%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

EDGU
14.2%
DMAY
11.9%

Потребительский циклический сектор

EDGU
11.8%
DMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

EDGU
11.2%
DMAY
10.9%

Промышленность

EDGU
9.4%
DMAY
8.1%

Здравоохранение

EDGU
8.3%
DMAY
8.4%

Энергетика

EDGU
6.1%
DMAY
3.5%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.5%
DMAY
4.9%

Сырьевые материалы

EDGU
2.3%
DMAY
1.8%

Коммунальные услуги

EDGU
2.2%
DMAY
2.3%

Недвижимость

EDGU
1.7%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с CNAVEDGU с EDGIEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с CVSEEDGU с FTAG
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

EDGU vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGUDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.65

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.00

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.73

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

22.76

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGU vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGUDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.88

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EDGU и DMAY

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-13.90%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-3.36%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.30%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.24%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.55%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и DMAY

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.84%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

3.74%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

4.73%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

9.02%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

8.43%

+6.71%

Сравнение комиссий EDGU и DMAY

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и DMAY

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and DMAY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGU has higher volatility (3.31%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, EDGU leads with 27.51% vs 12.37% for DMAY. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 27.51% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

EDGU has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор