Сравнение EDGU с DMAY
EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) и DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. EDGU управляется активно, а DMAY пассивно. За последний год EDGU показал 27.15% против 20.90% у DMAY. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. EDGU взимает 0.91% в год против 0.85% у DMAY.
Доходность
Сравнение доходности EDGU и DMAY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EDGU показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 2.42%.
EDGU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGU и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 3.05% | 14.79% | 0.27% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 2.42% | 11.05% | 2.47% |
Корреляция
Корреляция между EDGU и DMAY составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.93 |
Корреляция между EDGU и DMAY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.92 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGU vs. DMAY — Ранг доходности на риск
EDGU
DMAY
Сравнение EDGU c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGU | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.97 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 4.83 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.76 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 5.34 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 29.82 | -14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGU | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.85 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EDGU и DMAY
Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и DMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDGU | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -13.90% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -3.36% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -2.29% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.66% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGU и DMAY
3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDGU | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.90% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 4.13% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 7.18% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 9.02% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 8.51% | +6.96% |
Сравнение комиссий EDGU и DMAY
EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGU и DMAY
Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 0.71% | 0.61% | 0.15% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |