- Эмитент
- 3EDGE Asset Management
- Дата выпуска
- 2 окт. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $40M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 32K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.01M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции EDGU — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) показал доход в 13.11% с начала года и 23.39% за последние 12 месяцев.
3EDGE Dynamic US Equity ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 13.11%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EDGU по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EDGU закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90% | 0.31% | -4.34% | 8.26% | 5.78% | 0.69% | -2.69% | 3.08% | 13.11% | ||||
| 2025 | 3.50% | -0.46% | -5.53% | -1.77% | 5.16% | 3.90% | 1.12% | 1.71% | 4.57% | 2.79% | -1.08% | 0.50% | 14.79% |
| 2024 | -0.22% | 5.59% | -4.77% | 0.34% |
Метрики бенчмарка
3EDGE Dynamic US Equity ETF has an annualized alpha of -0.50%, beta of 0.90, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2024.
- This ETF participated in 103.06% of S&P 500 Index downside but only 92.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.95, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 92.06%
- Участие в снижении
- 103.06%
Комиссия
Комиссия EDGU составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDGU имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.50 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 10.58 | +0.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 3EDGE Dynamic US Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.17 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.61% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3EDGE Dynamic US Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.17 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
3EDGE Dynamic US Equity ETF показал максимальную просадку в 17.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка 3EDGE Dynamic US Equity ETF составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.58%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 15d | 5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.08%март 2026 г. | 1mo 18d | 17d | 2mo 5dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.25%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 17d | 2mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-5.90%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 9d | 2mo 15dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-4.93%июль 2026 г. | 1mo 26d | 6d | 2mo 2dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EDGU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -56.78% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.10% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -10.69% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.14% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDGU
Добавьте 3EDGE Dynamic US Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDGU